Корреляция, как метод торговли

Одной и эффективных стратегий на рынке NYSE является торговля акциями, которые сильнее или слабее общего рынка (индекс S&P500). Сильными акциями считаются те, что держаться около своих уровней в условиях падения рынка. Акция не хочет падать и обладает хорошей технической картиной (тренд, сильный уровень и т.п.).

Такие акции будут очень сильно расти, когда индекс завершит свою коррекцию и продолжит расти, обновляя максимумы. Причина, почему акция сильнее рынка, кроется в том, что её (акцию) удерживает крупный игрок, который располагает колоссальными капитальными и информационными возможностями. Крупный игрок редко ошибается и его действия на рынке (следы на графиках цен) являются своего рода навигационной системой для трейдеров. Слабые же акции, наоборот, показывают слабую динамику роста в период тренда Фондового рынка.

Что такое корреляция примерСлабые и сильные акции — это результат раскорреляции на рынке.

Корреляция — это связь, существующая между двумя и более графиками. Если мы говорим о прямой корреляции, то это ситуация когда в определенный период времени два графика повторяют свои движения (направление движения в графиках одинаковое). Обратная же корреляция — это рыночная ситуация, когда два графика противоположно направлены за определённый период времени (один объект растет, а другой падает).

Корреляция имеет коэффициент от -1 до 1. Если коэффициент равен -1, то наблюдается максимальная обратная корреляция (при 1 — прямая) между объектами, а если 0, то она отсутствует.

Анализ корреляций — очень важное мероприятие при оценке привлекательности идей. Когда инвестор строит портфель, его задача — выделить те акции, которые не следуют друг за другом, для того чтобы этот портфель был диверсифицирован.

Диверсификация — эта один из наиболее эффективных методов сокращения общего уровня риска в портфеле. Полной диверсификации можно достичь только, если у акций отсутствуют корреляционные связи.

Кроме вложения в отдельные акции, трейдер может построить портфель образующий целый сектор. Для того чтобы понять, какой сектор сильнее рынка, можно проанализировать график индекса этого сектора (и сравнить с другими) или основываться на фундаментальных и корреляционных законах. Например, если наблюдается рост цен на нефть, то разумным будет построить портфель из нефтяных акций (опять можно найти акции, которые сильнее рынка), а если ожидается рост ставок, то приоритет стоит отдавать финансовому сектору.

Автор Zmey King

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *